Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Johansen eşbütünleşme testi, ve tarafından 1988 ve 1990 yıllarında geliştirilen test seviyelerinde durağan olmayan en az iki serinin durağan bir bileşimi olduğunu ifade eden eşbütünleşme kavramını test etmek amacıyla kullanılan modeldir. Bu yöntemlerin uygulanabilmesi için modelde yer alan tüm değişkenlerin düzeyde durağan olmaması (I(0)'da durağan olmaması) ve birinci farkları alındığında durağan hale gelmesi gerekmektedir.
Uygulama Aşamaları
- Johansen eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi için serilerin birinci farkta durağan olmaları gereklidir. Farklı durağanlık seviyelerinde bu model uygulanamaz.
- Johansen eşbütünleşme testi, VAR Modeli kurularak yapılır. Uygun gecikme saptanarak VAR Modeli kurulur. Uygun gecikmenin saptanması için Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) ölçütlerinin minimum olduğu gecikmeler seçilir. Gecikme seçilirken aylık/yıllık/mevsimlik veri setlerine uygun gecikmeler seçilmelidir.Genel bir VAR (p) modeli;
- Uygun gecikme seçildikten sonra çalışma için uygun Trendli, Trendsiz, Linear veya Quadratic modellerden en uygunu seçilir. Bu seçimde Akaike (AIC), Schwarz (SIC) ve Log-Likelihood kriterlerinin minimum olduğu değerler uygundur ve olası eşbütünleşmenin olduğu modelleri belirleyecektir.
- Uygun model seçiminden sonra Trace (İz) İstatistiği ve Max-Eigen (Maksimum Özdeğer) değerleri gözetilerek ve istatistiki olarak anlamlı (Prob < 0.05) değerlerin bulunması eşbütünleşmenin olduğunu gösterecektir.
- Eşbütünleşme olduğu saptandıktan sonra Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) uygulanır. Uzun Dönem Vektör Hata Düzeltme Modeli formulasyonu:
- Hata Düzeltme Modeli, kısa dönemde bağımsız değişenlerden dolayı meydana gelen şokların ne kadar sürede uzun dönemde dengeye geleceğini gösterir. Hata Düzeltme Modeli'nin katsayısı bu sürenin ne kadar olacağını gösterir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Nihat Işık; Mustafa Acar; H.Bayram Işık (2004). . Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF. 9 (2). Isparta. s. 325. 16 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2017.
- ^ Altıntaş, Halil (Eylül 2016). . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 14 (4). Bandırma 17 Eylül Üni. s. 8. 18 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2017.
- ^ Mine Aksoy; Nuraydın Topcu. . Atatürk Üniversitesi İİBF. 24 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2017.
 | Ekonomi veya finans ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Johansen esbutunlesme testi ve tarafindan 1988 ve 1990 yillarinda gelistirilen test seviyelerinde duragan olmayan en az iki serinin duragan bir bilesimi oldugunu ifade eden esbutunlesme kavramini test etmek amaciyla kullanilan modeldir Bu yontemlerin uygulanabilmesi icin modelde yer alan tum degiskenlerin duzeyde duragan olmamasi I 0 da duragan olmamasi ve birinci farklari alindiginda duragan hale gelmesi gerekmektedir Uygulama AsamalariJohansen esbutunlesme testinin uygulanabilmesi icin serilerin birinci farkta duragan olmalari gereklidir Farkli duraganlik seviyelerinde bu model uygulanamaz Johansen esbutunlesme testi VAR Modeli kurularak yapilir Uygun gecikme saptanarak VAR Modeli kurulur Uygun gecikmenin saptanmasi icin Akaike AIC ve Schwarz SIC olcutlerinin minimum oldugu gecikmeler secilir Gecikme secilirken aylik yillik mevsimlik veri setlerine uygun gecikmeler secilmelidir Genel bir VAR p modeli Johansen testi sonucunda esbutunlesme bulunan denklemler Programda yildizlar esbutunlesmeyi temsil etmektedir EViews programinda AIC SIC ve Log Likelihood kriterlerine gore uygun model secimi Bu calismada Lineer ve Trendsiz model uygun olup programda yildizlar ile gosterilmektedir Uygun gecikme secildikten sonra calisma icin uygun Trendli Trendsiz Linear veya Quadratic modellerden en uygunu secilir Bu secimde Akaike AIC Schwarz SIC ve Log Likelihood kriterlerinin minimum oldugu degerler uygundur ve olasi esbutunlesmenin oldugu modelleri belirleyecektir Uygun model seciminden sonra Trace Iz Istatistigi ve Max Eigen Maksimum Ozdeger degerleri gozetilerek ve istatistiki olarak anlamli Prob lt 0 05 degerlerin bulunmasi esbutunlesmenin oldugunu gosterecektir Esbutunlesme oldugu saptandiktan sonra Vektor Hata Duzeltme Modeli VECM uygulanir Uzun Donem Vektor Hata Duzeltme Modeli formulasyonu Hata Duzeltme Modeli kisa donemde bagimsiz degisenlerden dolayi meydana gelen soklarin ne kadar surede uzun donemde dengeye gelecegini gosterir Hata Duzeltme Modeli nin katsayisi bu surenin ne kadar olacagini gosterir Ayrica bakinizARDL sinir testi EsbutunlesmeKaynakca Nihat Isik Mustafa Acar H Bayram Isik 2004 Suleyman Demirel Universitesi IIBF 9 2 Isparta s 325 16 Aralik 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Aralik 2017 Altintas Halil Eylul 2016 Yonetim ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi 14 4 Bandirma 17 Eylul Uni s 8 18 Aralik 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Aralik 2017 Mine Aksoy Nuraydin Topcu Ataturk Universitesi IIBF 24 Aralik 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Aralik 2017 Ekonomi veya finans ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz