Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Robert Fry Engle III (d. 10 Kasım 1942, Syracuse-New York). Amerikalı ekonomisttir.
Robert F. Engle | |
|---|---|
 | |
| Doğum | 10 Kasım 1942 Syracuse, New York, ABD |
| Milliyet | ABD |
| Mezun olduğu okul(lar) | Cornell Üniversitesi (Doktora 1969) Williams College(B.S. 1964) |
| Ödüller | Nobel Ekonomi Ödülü (2003) |
| Kariyeri | |
| Dalı | Ekonometri |
| Çalıştığı kurumlar | New York Üniversitesi (2000- ) California Üniversitesi, San Diego (1975-2003) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (1969-75) |
Yaşamı
Oynaklığı zamana bağlı olarak değişen ekonomik zaman serilerinin modellenmesi metodunu (ARCH) geliştirmesi sebebiyle, 2003 yılında Clive Granger ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülünü, paylaşan ekonomisttir.
Williams Koleji'nden fizik derecesiyle mezun olmuştur. Doktorasını 1969 yılında Cornell Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Hâlen New York Üniversitesi'nde ders vermeye devam etmektedir.
Çalışmaları
Engle'ın en önemli bilimsel katkısı finansal piyasa fiyatlarının ve faiz hadlerinin öngörülemeyen hareketliklerini analiz etmek için bir yöntem bulmasıdır. Rizikoyo nicelendirmek ve etkin kontrol altında yönetmek için bu çok oynaklık, yani , gösteren hareketliliklerin kesin olarak karaterize edilmesi ve öngörülmesi için gereklidir. Daha önceki araştırmacılara ya sabit bulunduğunu kabul etmişler veya bu süreci gayet basit ve yaklaşık bir şekilde modellemişlerdir. Engle, hisse senedi fiyatlarının ve diğer finansal değişkenlerin yüksek oynaklık devirleri ile düşük oynaklık devirleri arasında hareket etmeleri eğilimlerini yaklayıp inceleyebilen yeni istatistiksel oynaklık modeli, (otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modeli), geliştirdi. Bu istatistiksel modeller modern "arbitraj fiyatlandırma teorisi" ve kullanılma metotları için elzem olan pratik aletler haline gelmişlerdir.
Robert F.Engle, Eric Ghysels ile birlikte "Finansal Ekonometri Derneği (Society for Financial Econometrics)" kurucularındandır.
Önemli çalışmaları
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (David Lilien ve Russell Robins ile), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-integration and Error Correction: Representatıon, Estimation and Testing (Clive Granger ile), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (C. Granger, J. Rice ve A. Weiss ile), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogeneity (David F. Hendry ve Jean-François Richard ile), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (V. Ng ve M. Rothschild ile) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (Temmuz 2002)
Dipnotlar
- ^ . 17 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2010.
 | Amerikalı bir ekonomist ile ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Robert Fry Engle III d 10 Kasim 1942 Syracuse New York Amerikali ekonomisttir Robert F EngleDogum10 Kasim 1942 81 yasinda Syracuse New York ABDMilliyetABDMezun oldugu okul lar Cornell Universitesi Doktora 1969 Williams College B S 1964 OdullerNobel Ekonomi Odulu 2003 KariyeriDaliEkonometriCalistigi kurumlarNew York Universitesi 2000 California Universitesi San Diego 1975 2003 Massachusetts Teknoloji Enstitusu 1969 75 YasamiOynakligi zamana bagli olarak degisen ekonomik zaman serilerinin modellenmesi metodunu ARCH gelistirmesi sebebiyle 2003 yilinda Clive Granger ile birlikte Nobel Ekonomi Odulunu paylasan ekonomisttir Williams Koleji nden fizik derecesiyle mezun olmustur Doktorasini 1969 yilinda Cornell Universitesi nde tamamlamistir Halen New York Universitesi nde ders vermeye devam etmektedir CalismalariEngle in en onemli bilimsel katkisi finansal piyasa fiyatlarinin ve faiz hadlerinin ongorulemeyen hareketliklerini analiz etmek icin bir yontem bulmasidir Rizikoyo nicelendirmek ve etkin kontrol altinda yonetmek icin bu cok oynaklik yani gosteren hareketliliklerin kesin olarak karaterize edilmesi ve ongorulmesi icin gereklidir Daha onceki arastirmacilara ya sabit bulundugunu kabul etmisler veya bu sureci gayet basit ve yaklasik bir sekilde modellemislerdir Engle hisse senedi fiyatlarinin ve diger finansal degiskenlerin yuksek oynaklik devirleri ile dusuk oynaklik devirleri arasinda hareket etmeleri egilimlerini yaklayip inceleyebilen yeni istatistiksel oynaklik modeli otoregresif kosullu degisen varyans ARCH modeli gelistirdi Bu istatistiksel modeller modern arbitraj fiyatlandirma teorisi ve kullanilma metotlari icin elzem olan pratik aletler haline gelmislerdir Robert F Engle Eric Ghysels ile birlikte Finansal Ekonometri Dernegi Society for Financial Econometrics kurucularindandir Onemli calismalariAutoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U K Inflation Econometrica 50 1982 987 1008 Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure the ARCH M Model David Lilien ve Russell Robins ile Econometrica 55 1987 391 407 Co integration and Error Correction Representation Estimation and Testing Clive Granger ile Econometrica 55 1987 251 276 Semi parametric estimates of the relation between weather and electricity demand C Granger J Rice ve A Weiss ile Journal of American Statistical Association 81 1986 310 320 Exogeneity David F Hendry ve Jean Francois Richard ile Econometrica 51 1983 277 304 Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure Empirical Estimates for Treasury Bills V Ng ve M Rothschild ile Journal of Econometrics 45 1990 213 237 Dynamic Conditional Correlation A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics Temmuz 2002 Dipnotlar 17 Kasim 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Eylul 2010 Amerikali bir ekonomist ile ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz